本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法律和法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律和法规或监督管理的机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律和法规或监督管理的机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，能调整上述投资品种的投资比例。
本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。 本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差逐步扩大。 1、资产配置策略为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法律和法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 2、目标ETF投资策略（1）组合的投资方式在投资运作过程中，本基金将在考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或证券交易市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF证券交易市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差，也能够最终靠证券交易市场交易买卖目标ETF。 （2）组合的调整方式本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。 ①当净申购时，本基金有权根据净申购规模及仓位情况，决定目标ETF的申购或买入等； ②当净赎回时，本基金有权根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等。 3、现金管理管理人将考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其余资产将投资于货币市场工具或法律和法规允许的其他投资工具，以增强组合内现金部位的收益。
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上特别难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干有代表性的评价办法来进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素和公司运作情况。
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